PENGEMBANGAN SISTEM TRADING OTOMATIS DENGAN FIXED RATIO MONEY MANAGEMENT BERBASIS INDIKATOR PARABOLIC SAR DAN CCI PADATRADING BRENT OIL (XBRUSD)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menganalisis kinerja sistem trading
otomatis (Expert Advisor - EA) untuk mengatasi kegagalan trader akibat
manajemen dana yang buruk dan keputusan emosional di pasar volatil Brent Oil
(XBRUSD). Sistem ini mengintegrasikan metode Fixed Ratio Money Management
(FRMM) dengan indikator teknikal Parabolic SAR dan Commodity Channel Index
(CCI). Menggunakan metode Research and Development (R&D) model Waterfall
, EA dikembangkan di MetaTrader 5 dan diuji pada time frame H1 dan H4. Strategi
EA didasarkan pada sinyal reversal yang dikonfirmasi kondisi oversold/overbought
CCI (<-100 atau >+100). Kinerja sistem dievaluasi melalui backtesting (Jan 2021 -
Jan 2024) dan real-time testing (Agu-Sep 2025). Hasil penelitian menunjukkan
diskrepansi kinerja yang signifikan. Backtesting menunjukkan profitabilitas sangat
tipis (Net Profit H4: $95.91) namun dengan stabilitas tinggi (Max Drawdown H4:
0.04%). Sebaliknya, real-time testing selama satu bulan gagal menghasilkan profit
dan merugi (Net Profit H4: $-1.46). Akurasi sinyal terbukti rendah dengan Win Rate
di bawah 50% (Backtest H4: 41.10%). Disimpulkan bahwa metode FRMM tidak
efektif karena mekanisme peningkatan lot tidak pernah aktif, profit yang dihasilkan tidak pernah mencapai ambang batas "Delta" ($500-$2000) yang dibutuhkan.
Stabilitas tinggi pada backtest murni disebabkan oleh strategi sinyal yang sangat
konservatif dan frekuensi trading yang sangat rendah (73 trades/3 tahun), bukan
karena manajemen risiko FRMM yang superior