OPTIMASI EXPERT ADVISOR MENGGUNAKAN ANTI-MARTINGALE STRATEGY DAN INDIKATOR MACD HISTOGRAM PADA TRADING NASDAQ- 100 (US100) - Pratama, Gilang; Rahman, Haikal (IKRAITH-EKONOMIKA, 2025)
Perdagangan pada indeks saham teknologi seperti Nasdaq-100 (US100) menawarkan potensi keuntungan yang tinggi namun diiringi dengan volatilitas yang signifikan. Trader sering menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan momentum pasar dan mengelola risiko secara efektif karena adanya faktor emosional dan kebutuhan eksekusi yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengoptimalkan sebuah Expert Advisor (EA) yang mengintegrasikan indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) Histogram untuk identifikasi momentum dengan strategi manajemen modal Anti-Martingale untuk memaksimalkan keuntungan saat tren positif dan meminimalisir risiko. Metodologi yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model spiral, yang mencakup tahap perancangan, implementasi, backtesting, optimasi, dan real-time testing. Pengujian dilakukan pada platform MetaTrader 5 di broker FXTM dengan data historis Nasdaq-100 dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024 dan pengujian langsung selama satu bulan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai profit factor > 1.5 dan drawdown < 25%. Hasil backtesting awal menunjukkan kinerja yang belum optimal, di mana EA mengalami kerugian. Namun, setelah melalui proses optimasi parameter menggunakan Genetic Algorithm, kinerja EA pada data historis menunjukkan perbaikan signifikan dengan profitabilitas yang meningkat dan drawdown yang terkendali. Meskipun demikian, hasil pengujian secara real-time menunjukkan adanya inkonsistensi dengan hasil backtesting, yang mengindikasikan adanya potensi curve-fitting dan kegagalan strategi untuk beradaptasi dengan dinamika pasar aktual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun optimasi pada data historis berhasil meningkatkan metrik kinerja, hal tersebut tidak menjamin keberhasilan dalam kondisi pasar nyata, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut seperti penambahan filter kondisi pasar dan logika manajemen modal yang lebih adaptif.