ANALISIS DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRADING OTOMATIS DENGAN D'ALEMBERT MONEY MANAGEMENT BERBASIS INDIKATOR ENVELOPE DAN MOMENTUM PADA PAIR EUR/NZD DI METATRADER 5

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan sistem trading otomatis berbasis Expert Advisor (EA) yang mengintegrasikan metode D’Alembert Money Management dengan indikator teknikal Envelope dan Momentum pada pasangan mata uang EUR/NZD di platform MetaTrader 5. Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan akurasi sinyal dan efektivitas manajemen risiko dalam aktivitas perdagangan valuta asing (forex). Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan pendekatan Waterfall Model, yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, evaluasi, dan implementasi. Data yang digunakan berupa data historis EUR/NZD periode 2022–2024 untuk backtesting serta data real-time Juli–Agustus 2025 untuk pengujian langsung. Evaluasi performa dilakukan dengan metrik profit factor, maximum drawdown, Sharpe ratio, recovery factor, dan win rate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi indikator Envelope dan Momentum dengan sistem manajemen risiko D’Alembert mampu menghasilkan peningkatan win rate dan penurunan drawdown dibandingkan metode fixed lot dan Martingale. Nilai profit factor tercatat di atas 1,5, drawdown maksimal di bawah 25%, dan Sharpe ratio melebihi 1,0, yang menunjukkan sistem memiliki efisiensi dan kestabilan tinggi. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan model sistem trading otomatis yang adaptif dan terukur, dengan integrasi analisis teknikal dan manajemen risiko berbasis algoritma. Selain itu, hasilnya dapat dijadikan referensi bagi pengembang Expert Advisor, akademisi, dan trader dalam merancang sistem perdagangan otomatis yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pengendalian risiko.
Kata kunci: Expert Advisor, D’Alembert Money Management, Indikator Envelope, Indikator Momentum, MetaTrader 5, EUR/NZD