IMPLEMENTASI KELLY CRITERION MONEY MANAGEMENT PADA EXPERT ADVISOR DENGAN INDIKATOR MOVING AVERAGE TRIPLE CROSSOVER DAN RELATIVE STRENGTH INDEX: STUDI KASUS TRADING APPLE (AAPL) STOCK CFD

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan Expert Advisor (EA) pada platform MetaTrader5 yang mengintegrasikan indikator teknikal Moving Average Triple Crossover dan Relative Strength Index (RSI) sebagai pembentuk sinyal transaksi, serta Kelly Criterion sebagai metode manajemen modal dinamis, pada trading saham CFD Apple Inc. (AAPL). Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan pendekatan Incremental Model. Pengujian dilakukan dengan backtesting selama 5 tahun dan real-time testing selama 1 bulan pada platform MetaTrader 5 melalui dua skenario timeframe, yaitu M30 (Skenario 1) dan H1 (Skenario 2). Hasil backtesting pada Skenario 1 dengan
timeframe M30 mencatat Net Profit sebesar $51.180,99 dengan Win Rate 76,73%,Profit Factor 2,48, dan Maximal Drawdown 27,52%. Sedangkan pada Skenario 2 dengan timeframe H1, Net Profit yang diperoleh adalah $33.044,83 dengan Win Rate 73,09%, Profit Factor 2,72, dan Maximal Drawdown 23,12%. Pada pengujian real-time satu bulan, Skenario 1 menghasilkan Net Profit sebesar $642,99 dengan Sharpe Ratio 3,67, sementara Skenario 2 menghasilkan Net Profit sebesar $355,57 dengan Profit Factor 2,62 dan Balance Drawdown Maximal hanya 5,72%. Analisis statistik dengan Uji-T menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara backtesting dan real-time testing untuk variabel profit (sig. 0,654 pada Skenario 1 dan 0,687 pada Skenario 2) dan total deal trade pada kedua skenario, namun terdapat perbedaan signifikan pada variabel balance (sig. 0,016 pada Skenario 1 dan 0,003 pada Skenario 2) akibat pengaruh spread dan slippage di pasar nyata.
Hasil pengujian ulang pada periode yang sama mengindikasikan minimnya backtesting bias yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan timeframe merupakan faktor paling penting dalam menentukan ketahanan strategi,
dan Skenario 2 (H1) direkomendasikan untuk implementasi lebih lanjut meskipun masih memerlukan optimasi pada aspek Risk-to-Reward Ratio.
Kata Kunci: Kelly Criterion, Expert Advisor, Moving Average Triple Crossover,Relative Strength Index, CFD, Algorithmic Trading, MetaTrader 5