PERAMALAN HARGA SAHAM PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK MENGGUNAKAN METODE ARIMA - Tyesa Junika Sihombing; Sebastian Hansen Siagian; Yoel Manaek Simarmata; Faridawaty Marpaung; Angelita Siringo Ringo; Anisa Husna; Roberto Karlos Sinaga (IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik data harga saham BBNI, menentukan model ARIMA terbaik, serta melakukan peramalan harga saham periode 2026–2028. Data yang digunakan berupa data harga penutupan harian saham Bank Negara Indonesia periode Januari 2023 hingga Desember 2025 sebanyak 712 pengamatan. Metode yang digunakan adalah Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Hasil analisis menunjukkan bahwa data harga saham BBNI memiliki pola yang fluktuatif dan belum stasioner pada level, sehingga dilakukan differencing orde satu hingga data menjadi stasioner berdasarkan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Berdasarkan proses identifikasi dan evaluasi model, diperoleh model ARIMA(0,1,2) sebagai model terbaik dengan nilai Normalized Bayesian Information Criterion (BIC) terkecil sebesar 9,010. Hasil uji Ljung-Box menunjukkan residual model bersifat white noise sehingga model layak digunakan untuk forecasting. Hasil peramalan menggunakan model ARIMA(0,1,2) menghasilkan tingkat akurasi yang sangat baik dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 1,382%. Forecasting harga saham BBNI periode 2026–2028 diperkirakan bergerak fluktuatif dalam rentang Rp3.747 hingga Rp6.221. Kata kunci: ARIMA, Forecasting, Harga Saham, BBNI, Time Series.