IMPLEMENTASI EXPERT ADVISOR BERBASIS BOLLINGER BANDS DAN RELATIVE STRENGTH INDEX DENGAN OPTIMASI DYNAMIC RISK MANAGEMENT: STUDI KASUS PADA PAIR XAU/USD

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Expert Advisor (EA) yang menggabungkan indikator Bollinger Bands dan Relative Strength Index (RSI) dengan pendekatan Dynamic Risk Management (DRM) berbasis metode percent volatility. EA dikembangkan untuk memberikan strategi trading yang lebih adaptif, khususnya dalam menghadapi kondisi pasar yang sangat volatil seperti pada pair XAU/USD. Metode penelitian menggunakan pendekatan pengembangan model Waterfall, dilanjutkan dengan uji backtesting dan real-time testing menggunakan platform MetaTrader 5 serta data broker FBS. Pengujian dilakukan pada dua time frame (H1 dan H4), dengan evaluasi performa berdasarkan metrik utama trading: profit factor, expected payoff, drawdown, dan recovery factor. Hasil backtesting menunjukkan bahwa strategi ini cukup menguntungkan dengan profit factor 1.35 (H1) dan 1.60 (H4). Namun, pengujian real-time menunjukkan penurunan profitabilitas, dengan kerugian pada kedua time frame, meskipun eksposur risiko tetap rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi berjalan efektif pada data historis, namun dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti slippage dan sentimen pasar saat diuji secara langsung. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi trading algoritmik dengan mengintegrasikan DRM yang dioptimasi bersama indikator teknikal untuk pair XAU/USD, sehingga menghasilkan solusi trading otomatis yang lebih dinamis dan terkontrol dari sisi risiko.