PERANCANGAN SISTEM TRADING OTOMATIS BERBASIS EXPERT ADVISOR DENGAN KOMBINASI INDIKATOR MACD DAN STOCHASTIC PADA INDEX NASDAQ-100 (US100): ANALISIS KINERJA MENGGUNAKAN SPIRAL MODEL DI METATRADER 5

Abstrak

Penelitian ini memaparkan perancangan dan evaluasi kinerja Sistem Perdagangan Otomatis (Expert Advisor) yang terintegrasi dengan kombinasi indikator teknikal Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Stochastic Oscillator pada instrumen Indeks NASDAQ-100 (US100). Metodologi yang digunakan adalah Spiral Model, yang memungkinkan pengembangan iteratif serta validasi kinerja yang terstruktur. Strategi Swing Trading diterapkan pada kerangka waktu H1 dan H4, dengan pengujian yang melibatkan backtesting (2022–2025) dan real-time testing (Mei–Juni 2025). Hasil evaluasi kinerja membuktikan robustness sistem yang superior, ditandai dengan Win Rate konsisten di atas 94% dan Maximal Drawdown (MDD) yang sangat terkendali, berkisar antara 0.51% hingga 0.82% dari saldo awal. Analisis statistik menggunakan Uji-T Sampel Independen mengonfirmasi bahwa Profit per transaksi tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara lingkungan simulasi dan pasar aktual ( ρ> 0.05). Namun, terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada variabel Balance (ρ < 0.001), yang mengindikasikan bahwa kinerja akumulasi modal sangat sensitif terhadap variabel eksekusi pasar live seperti slippage dan spread yang berfluktuasi. Penelitian ini merekomendasikan penambahan filter tren jangka panjang untuk mitigasi sinyal palsu pada kondisi pasar konsolidasi
Kata Kunci: Expert Advisor (EA), MACD, Stochastic Oscillator, NASDAQ-100 (US100), Spiral Model, Performance Analysis